Il corso ha lo scopo di fornire una introduzione ai modelli di portfolio utilizzati
nello studio di rischio e rendimento nei mercati finanziari. I metodi e le tecniche
che verranno esposti sono propri alla Meccanica Statistica.

Programma: 
Modellizzazione del problema del portfolio.
Rischio e Rendimento.
Strumenti di calcolo della probabilita.
La misura di Boltzmann-Gibbs.
Modello a crescita uniforme.
Modello di Markowitz.
Teorema di esistenza del rischio minimo.

Testi consigliati:
Probability Theory, Y. Sinai
Theory of Financial Risk, J.-P. Bouchaud and Marc Potters

Informazioni piu precise verranno fornite durante la lezione introduttiva.