IX EDIZIONE [ottobre 2012 - aprile 2013]
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Elenco degli Insegnamenti - VIII Edizione 2011
Matematica generale
(Alessia Kogoj)
Fondamenti di Teoria della probabilità
(Andrea Pascucci)
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati
(Sergio Pastorello)
Finanza Computazionale I
(Elena Loli Piccolomini)
Mercati Finanziari
(Stefano Mengoli)
Calcolo stocastico per la finanza
(Andrea Pascucci)
Introduzione ai mercati energetici e delle "commodities"
(Lucio Geronazzo)
Processi di Lévy e applicazioni in Finanza
(Andrea Pascucci)
Cambiamento temporale stocastico e processi di Lévy (CRASH COURSE)
(Gian Luca Tassinari)
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica
(Sergio Polidoro)
Risparmio gestito
(Riccardo Cesari)
Stochastic optimization in finance (CRASH COURSE)
(Giorgio Consigli)
Numerical methods for Black-Scholes modeling of derivatives pricing
(Carlos Vazquez Cendon)
Derivati azionari
(Alberto Cherubini)
Struttura a termine dei tassi
(Wolfgang J. Runggaldier)
Fixed income (CRASH COURSE)
(Francesco Tam)
Finanza Computazionale II
(Paolo Foschi)
Introduzione alle GPGPU e alla programmazione CUDA (CRASH COURSE)
(Marzia Rivi)
Corso di Excel (CRASH COURSE)
(Rosario Marco Misuraca)
Misurazione del rischio finanziario
(Giacomo Scandolo)
Rischio di credito
(Wolfgang J. Runggaldier)
Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione (CRASH COURSE)
(Massimo Morini)
Crisi dei mercati finanziari e nuove metodologie di valutazione dei derivato di tasso d'interesse (CRASH COURSE)
(Marco Bianchetti)
Econometria delle serie storiche finanziarie
(Sergio Pastorello)
I numeri a fianco dei nomi degli insegnamenti indicano l'area tematica di appartenenza nello schema riportato nella struttura didattica.








