Seminari

Sono previste testimonianze aziendali e seminari specialistici.

5/12/2011 - ore 14.30

A Wishart approach to option pricing Martino Grasselli Università degli Studi di Padova Sala Consiglio, Prometeia

19/01/2012 - ore 14.30

Analytical approximation of European and Asian options in local Lévy models Stefano Pagliarani e Candia Riga Università degli Studi di Padova e Scuola Normale Superiore Sala Consiglio, Prometeia

9/02/2012 - ore 14.00

Interrelations among market, credit and liquidity risks in the banking activity Antonio Castagna Iason Ltd Aula VIII piano, Dipartimento di Matematica

21/02/2012 - ore 14.00

Il modello G2++ Giacomo Francesco Ricco Unipol Gruppo Finanziario SpA Aula VII piano, Dipartimento di Matematica

29/02/2012 - ore 11.00

Liquidity Risk” Silvio Fantini Gruppo Banca Sella Aula VIII piano, Dipartimento di Matematica

1/03/2012 - ore 15.00

Il linguaggio Python per l'analisi dei dati finanziari ed economici Emmanuele Somma Banca di Italia Aula VIII piano, Dipartimento di Matematica

7/03/2012 - ore 11.00

Risk simulations for a bond in QuantLibXL Marco Marchioro Statpro Aula VIII piano, Dipartimento di Matematica

7/3/2012 - ore 14.00

Geometric Asian Options Valuation in Stochastic Volatility Models with Jumps Carlo Sgarra Politecnico di Milano Aula VIII piano, Dipartimento di Matematica

15/03/2012 - ore 14.00

Derivati e copertura del rischio finanziario Roberto D'Addario e Massimo Palumbaro consulente finanziario indipendente e CFIADVISORS Aula VIII piano, Dipartimento di Matematica

16/03/2012 - ore 14.30

Extreme Value Theory and Applications Alessio Brussino Banco Popolare Aula VIII piano, Dipartimento di Matematica

16/03/2012 - ore 16.00

Correlation Dependent Derivatives: Analytical and Numerical Pricing Stefano Giovannitti Banca Aletti Aula VIII piano, Dipartimento di Matematica

22/03/2012 - ore 14.30

Law Invariant Risk Measures and V@R with Probability/Loss function Marco Frittelli Università degli Studi di Milano Sala Consiglio, Prometeia

29/03/2012 - ore 14.30

Power series representations for European option prices under stochastic volatility models Lucia Caramellino Università Roma 2 Sala Consiglio, Prometeia