X EDIZIONE [ottobre 2013 - aprile 2014]
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Elenco degli Insegnamenti - IX Edizione 2012
Matematica generale
(Alessia Kogoj)
Fondamenti di Teoria della probabilità
(Andrea Pascucci)
Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati
(Sergio Pastorello)
Finanza Computazionale I
(Elena Loli Piccolomini)
Programmazione C++
(Luca Giuliani)
Mercati Finanziari
(Stefano Mengoli)
Calcolo stocastico per la finanza
(Andrea Pascucci)
Introduzione ai mercati energetici e delle "commodities"
(Lucio Geronazzo)
Processi di Lévy e applicazioni in Finanza
(Andrea Pascucci)
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica
(Sergio Polidoro)
Risparmio gestito
(Massimiliano Marzo)
Derivati azionari
(Alberto Cherubini)
Real e embedded options nel mondo energetico (CRASH COURSE)
(Enzo Fanone)
Metodi quantitativi per mercati energy e gas (CRASH COURSE)
(Enrico Edoli)
Struttura a termine dei tassi
(Wolfgang J. Runggaldier)
FX Options and Structured Products
(Uwe Wystup)
Finanza Computazionale II
(Paolo Foschi)
Excel
(Rosario Marco Misuraca)
Programmazione Cuda
(Massimo Guarnieri)
Ottimizzazione numerica in finanza (CRASH COURSE)
(Marco Di Francesco)
Misurazione del rischio finanziario
(Giacomo Scandolo)
Rischio di credito
(Wolfgang J. Runggaldier)
Introduzione al Rischio Controparte (CRASH COURSE)
(Antonio Castagna)
Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione (CRASH COURSE)
(Massimo Morini)
Crisi dei mercati finanziari e nuove metodologie di valutazione dei derivati di tasso d'interesse (CRASH COURSE)
(Marco Bianchetti)
Econometria delle serie storiche finanziarie
(Sergio Pastorello)
I numeri a fianco dei nomi degli insegnamenti indicano l'area tematica di appartenenza nello schema riportato nella struttura didattica.








