X EDIZIONE [ottobre 2013 - aprile 2014]
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Econometria delle serie storiche finanziarie
Docente: Sergio Pastorello
Ore: 14
Contenuti:
- Modelli econometrici per serie storiche
- Modelli autoregressivi, a media mobile, misti
- Estensioni multivariate
- Modelli di eteroschedasticità in serie storiche
- Modelli ARCH, GARCH, altre specificazioni ARCH
- Varianza stocastica
- Estensioni multivariate
- Metodi basati su discretizzazioni approssimate
- Massima verosimiglianza: approccio EDP, espansione approssimata, integrazione Monte Carlo
- Metodi GMM: analitici e per simulazione