Crisi dei mercati finanziari e nuove metodologie di valutazione dei derivati di tasso d'interesse

Contenuti:

• Il mercato dei tassi d'interesse prima e dopo la crisi
• Tassi Libor/Euribor/Eonia
• Valutazione di derivati di tasso con metodologia a curva singola o multipla
• Non arbitraggio e base forward
• Analogia foreign-Currency
• Tassi di cambio spot e forward, quanto adjustment
• Valutazione di FRA swap, cap/floor/swaption
• Interpretazione in termini di rischio di controparte
• Copertura del rischio in un mercato multicurva
• Altri approcci
• Conclusioni
• Bibliografia selezionata