Corsi – VIII Edizione (2011)

Calcolo stocastico per la finanza

Andrea Pascucci

Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Cambiamento temporale stocastico e processi di Lévy

Gian Luca Tassinari

Facoltà di Economia di Bologna (sede di Forlì)

Corso di Excel

Rosario Marco Misuraca

Unipol Gruppo Finanziario, Bologna

Crisi dei mercati finanziari e nuove metodologie di valutazione dei derivato di tasso d'interesse

Marco Bianchetti

Banca Intesasanpaolo

Derivati azionari

Alberto Cherubini

Derivatives Trader and Consultant

Derivati sui tassi d'interesse. Calibrazione, pricing, modellistica di volatilità e di correlazione

Massimo Morini

Banca IMI, Università di Milano Bicocca

Econometria delle serie storiche finanziarie

Sergio Pastorello

Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna

Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica

Sergio Polidoro

Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia

Finanza Computazionale I

Elena Loli Piccolomini

Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Finanza Computazionale II

Paolo Foschi

Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna

Fixed income

Francesco Tam

Bond trader

Fondamenti di Teoria della probabilità

Andrea Pascucci

Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Introduzione ai mercati energetici e delle "commodities"

Lucio Geronazzo

Introduzione alle GPGPU e alla programmazione CUDA

Marzia Rivi

CINECA

Matematica generale

Alessia Kogoj

Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Mercati Finanziari

Stefano Mengoli

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Metodi statistici applicati per l'analisi dei dati

Sergio Pastorello

Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna

Misurazione del rischio finanziario

Giacomo Scandolo

Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Verona

Numerical methods for Black-Scholes modeling of derivatives pricing

Carlos Vazquez Cendon

Facultad de Informatica, Universidad de La Coruna

Processi di Lévy e applicazioni in Finanza

Andrea Pascucci

Dipartimento di Matematica, Università di Bologna

Rischio di credito

Wolfgang J. Runggaldier

Risparmio gestito

Riccardo Cesari

Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Università di Bologna

Stochastic optimization in finance

Giorgio Consigli

Università di Bergamo

Struttura a termine dei tassi

Wolfgang J. Runggaldier