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Seminari – VII Edizione (2010)

Seminari VI edizione

Presentazione aziendale Credem Banca
Matteo Sassi
Credem
Prometeia: le radici del futuro
Michele Leoncelli
Prometeia
Calibrare Heston, con QuantLib e Python
Alexandre Radicchi
Credem
Derivati e copertura del rischio finanziario
Roberto D'Addario e Massimo Palumbaro
consulente finanziario indipendente e CFIADVISORS
I tassi privi di rischio
Francesco Tam
Banca Monte dei Paschi di Siena
Il rischio del mercato in Solvency II
Gian Luca De Marchi
Unipol Gruppo Finanziario SpA
Il ruolo dell'analyst R&I / Supportare il cambiamento: il ruolo ed il lavoro del consulente
Mauro Salemi / Ubaldo Tambini
CRIF Spa
Introduzione ai derivati sull' inflazione nel modello di Jarrow-Yildirim
Giacomo Francesco Ricco
Unipol Gruppo Finanziario SpA
La gestione del rischio di liquidita'
Eugenio Vaccari
Banca Carim
La gestione finanziaria delle compagnie di assicurazione: problemi, metodologie, risultati
Matteo Laterza
Unipol Gruppo Finanziario SpA
La normativa di Basilea III sul rischio di liquidita` per i Gruppi Bancari
Silvio Fantini
Gruppo Banca Sella
La normativa di Vigilanza Basilea 2 sui requisiti patrimoniali delle istituzioni creditizie
Giacomo Petrini
UBI Banca
Presentazione Iason Ltd e panoramica sulle attuali pratiche di risk management nelle banche
Antonio Castagna
Iason Ltd
Steepening / flattening della yield curve: un focus sul twist risk nel business Vita tradizionale
Filippo Francesco Giovanni Della Casa
Allianz Investment Management, externer Mitarbeiter
Valutazione di Opzioni Bermudiane : Modelli ad albero del tasso a breve e metodi Montecarlo
Lorenzo Cornalba
Banca Aletti-Banco Popolare