MASTER DI II LIVELLO IN MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI

EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI DELLA FINANZA (I e II modulo)

Docente: Prof. Sergio Polidoro, Dott. Andrea Pascucci, Dott. Francesca Biagini
Crediti: 4
Obiettivi: Fornire agli allievi gli strumenti e le tecniche per trattare i problemi che si presentano nei modelli matematici per i mercati finanziari
Contenuti: prof. Sergio Polidoro: 8 ore di lezione frontale, dott. Andrea Pascucci: 8 ore di lezione frontale, dott. Francesca Biagini 8 ore di lezione frontale, Tutor: 24 ore di didattica alternativa
  • Modelli a tempi discreti per i mercati finanziari.
  • Elementi di calcolo stocastico per la finanza.
  • Il modello di Black & Scholes.
  • L'equazione di Black & Scholes. Metodi di approssimazione numerica alle differenze finite. Metodo Monte Carlo.
Competenze in esito: Al termine del corso gli studenti saranno in grado di scrivere l'equazione differenziale alle derivate parziali associata ad un assegnato processo stocastico e di trattarla numericamente
Modalità d'esame: Elaborato ed eventuale prova orale.