Grandi deviazioni per un modello di rischio con ritardo nei pagamenti di tipo Poisson shot noise

Consideriamo un processo di rischio con premio dipendente dalla riserva e con ritardo nei pagamenti di tipo Poisson shot noise. Inoltre consideriamo un opportuno riscalamento chiamato "slow Markov walk limit" per tale processo di rischio. Presenteremo alcune stime di grandi deviazioni per il processo di rischio e per le probabilita' di rovina. I risultati sono in collaborazione con A. Ganesh e G.L. Torrisi.