Questo sito utilizza solo cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'informativa sulla privacy.
Proseguendo la navigazione del sito acconsenti all'uso dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'informativa sulla privacy.
Proseguendo la navigazione del sito acconsenti all'uso dei cookie.
Seminario del 2016
2016
17 maggio
Abstract We will discuss three one space dimensional time dependent linear parabolic equations: the heat equation, the Black-Scholes equation (describing stock options) and the Cox-Ingersoll-Ross equation (describing bond markets). New results will involve representation of the solution semigroups, chaotic properties of the semigroups, and a new kind of Feynman-Kac type representation of the solution for the CIR equation.