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Seminario del 2019
2019
06 febbraio
Clark-Ocone formulas are powerful results in stochastic analysis with a variety of applications.
In the talk we provide the Clark-Ocone formula for square-integrable functionals of point processes with
stochastic intensity. Then we present two applications of the formula: the Poincare' inequality and a
concentration bound for those functionals. Our results generalize the corresponding ones on the Poisson
space. The talk is based on joint works with Ian Flint and Nicolas Privault (NTU, Singapore)