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Seminario del 2008
2008
28 ottobre
Kay Nyström
Seminario di analisi matematica
We prove optimal interior regularity for solutions to the obstacle problem for a
class of second order differential operators of Kolmogorov type. We treat smooth obstacles
as well as non-smooth obstacles. All our proofs follow the same line of thought and are
based on blow-ups, compactness, barriers and arguments by contradiction. This problem
arises in financial mathematics, when considering path-dependent derivative contracts with
the early exercise feature