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Seminario del 2006
2006
14 novembre
Dott. Claudio Macci (Università di Roma Tor Vergata)
Seminario di probabilità
Consideriamo un processo di rischio con premio dipendente dalla riserva e con ritardo nei pagamenti di tipo Poisson shot noise. Inoltre consideriamo un opportuno riscalamento chiamato "slow Markov walk limit" per tale
processo di rischio. Presenteremo alcune stime di grandi deviazioni per il
processo di rischio e per le probabilita' di rovina. I risultati sono in
collaborazione con A. Ganesh e G.L. Torrisi.