Tesi di Laurea

Laura Monti: "Modelli discreti per opzioni Americane" (PDF) - A.A.2005/06

Chiara Castelletti: "Modelli per la struttura a termine dei tassi" (PDF) - A.A.2004/05

Francesco Rotondo: "Opzioni esotiche" (PDF) - A.A. 2003/04

Marco Chiodo: "Il modello a volatilità locale di Dupire" (PDF) - A.A. 2003/04

Stefano Menabeni: "Modelli a volatilità stocastica" (PDF) - IV Sessione A.A. 2003/04

Marco Di Francesco: "Moto Browniano e operatore di Laplace" (PDF) - I Sessione A.A. 2001/02

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